Мақалада бағалы қағаздар портфелін моделдеуге және ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін пайдалана отырып, математикалық үлгілеу көмегімен оның мінез-құлқын болжауға негізделген ірі отандық компаниялардың акцияларын бағамдаудың эконометриялық модельдерін қарауға назар аударылған. Сондай-ақ, оңтайлы қоржынды таңдау мәселесі дөңес квадраттық бағдарламалау міндетіне қосылуы мүмкін. Бұл мақалада Марковица моделі негізінде заңнама талаптарына байланысты өзгермелі екі жақты шектеулермен оңтайлы инвестициялық портфель моделі әзірленді. Активтердің оңтайлы жиынтығын қалыптастыратын және күтілетін кірістіліктің берілген деңгейі үшін оңтайлы портфель тәуекелін есептейтін ірі қазақстандық компаниялардың акциялары мен облигацияларының 10 түрі іріктелген мысал қарастырылды. Алынған нәтижелер негізінде компаниялар мен кәсіпкерлер бағалы қағаздардың белгілі бір түрлерінің портфелінен түсетін ықтимал кірісті біле отырып, акцияларды салу және сатып алу стратегиясын құра алады.