В данной статье рассмотрены методы из теории игр с природой для анализа сценариев инвестиционных проектов в условиях неопределенности на основе метода ранжирования. Среди методов теории игр использованы критерий Максимакса, Гурвица, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Байеса. Стоить выделить использование универсального гамма распределения случайных величин при использовании критерия Гурвица. В качестве метода ранжирования используется метод голосования по Борду. Входными данными для алгоритма рассматриваются следующие финансовые показатели: чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, индекса рентабельности, период окупаемости и рентабельность инвестиции. Как результат предлагается гибридный алгоритм для выбора эффективного инвестиционного проекта на основе анализа сценариев, методах теории игр и метода ранжирования. В качестве демонстрации результатов гибридного алгоритм был использован тестовый набор эмпирических данных.