Перейти к основному контенту Перейти к главному меню навигации Перейти к нижнему колонтитулу сайта
Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Физико-математические науки»

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Опубликован 12-2022
Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева, г. Алматы
Аннотация

На сегодняшний день компаниям приходится работать в жесткой конкурентной среде, где перед топ-менеджментом встают новые задачи по определению методов, позволяющих эффективно анализировать инвестиционные риски и отбирать максимально прибыльные активы. В данной статье для решения задачи дифференциации степеней инвестиционных рисков применена теория нечеткой логики. Предлагаемый подход анализирует степень инвестиционных рисков на основе базовых финансовых показателей инвестиционных проектов. Интервалы значений финансовых показателей для оценки инвестиционных рисков основаны на предельных значениях и правилах нечеткой логики, предложенные специалистами в данной области. Данный подход помогает автоматически группировать инвестиционные проекты по уровням риска и проводить первичный отбор низкорисковых инвестиционных проектов. В качестве демонстрации результатов аналитической модели нечеткой логики использовался тестовый набор эмпирических данных.

pdf
Язык

Рус

Как цитировать

[1]
Кусаинов, Ч. 2022. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Физико-математические науки». 80, 4 (дек. 2022), 163–168. DOI:https://doi.org/10.51889/5346.2022.49.53.019.